上海三毛:富兰克林国海潜力组合混合型证券投资

来源:https://www.wangxuantong.com 作者:债券 人气:132 发布时间:2019-04-24
摘要:基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  下属分级基金的基金简称: 国富潜力组合混合A-人 国富潜力组合混合H-人

  投资目标 注重基金资产长期增值,投资未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司

  业绩比较基准 85%×MSCI中国A股指数+10%×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款息率风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券

  国富潜力组合混 国富潜力 国富潜力组合混 国富潜力 国富潜力组合混 国富潜力

  1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第1号《主要财务指标的计算及披露》。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

  3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

  5.根据自2016年2月29日发布的《关于富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金修改基金合同的公告》以及经修订的《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》,自2016年2月29日起,本基金A类-人民币基金份额和H类-人民币基金份额的基金份额净值的计算精确到0.001人民币,小数点后第4位四舍五入。

  6.本基金H类份额的首个估值日为2016年4月7日。H类份额2016年度财务报表的实际编制期间为2016年4月7日(首个估值日)至2016年12月31日。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金的基金合同生效日为2007年3月22日,本基金H类份额的首个估值日为2016年4月7日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

  年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合备注

  年度 每10份基金 现金形式发放总额 再投资形式发放 年度利润分配合备注

  国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

  国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。

  本公司具有丰富的基金管理经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,公司旗下共运作32只公募基金产品。

  徐 经理,国富中国收益 2014 21 (现“申万菱信基金管理有限公司”)基金经

  荔 混合基金、国富潜力 年2月 - 年 理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、

  蓉 组合混合基金及国 21日 资产管理部总经理兼投资经理、管理层董事。截

  1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  公司建立了《公平交易管理制度》,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制:

  1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论;公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。

  2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导审批;建立研究报告的定期更新机制。

  3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离,同时各投资组合经理投资决策保持独立。

  4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。

  5.公司建立了《同日反向交易管理办法》,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

  6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。

  报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

  报告期末,公司共管理了三十二只公募基金及六只专户产品。统计所有投资组合分投资类别(股票、债券)过去连续4个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3和T=5)存在同向交易价差的样本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析,报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

  公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

  报告期内,公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,经公司检查和分析未发现异常情况。

  2018年股票市场震荡下行,市场情绪和成交量都呈现日趋疲弱的状态,以沪深300为代表的大市值公司总体表现了较好的抗跌性,而中小市值公司则出现了很大幅度的下跌。本基金在2018年一直保持了较高的股票仓位,重点布局在我们长期看好的金融和消费行业中的龙头公司,同时对部分周期类子行业中的优质公司利用市场的大幅下跌进行了增持。

  截至2018年12月31日,本基金A类份额净值为0.978元,本报告期份额净值下跌18.16%,业绩基准下跌26.08%,跑赢业绩基准7.92%。本基金H类份额净值为0.970元,本报告期份额净值下跌18.14%,业绩基准下跌26.08%,跑赢业绩基准7.94%。从归因分析看主要来自个股选择的贡献,基金长期持有的部分核心持仓表现良好,同时部分在市场出现恐慌性下跌时重点增持的优质公司也提供了较好的正面贡献。

  虽然股票市场2018年的表现与我们之前的预期截然相反,但我们仍然坚持中长期看好中国股票市场的乐观看法。我们认为随着中国经济转型的真正开始,大类资产配置长期由不动产等领域

  向资本市场的转移将是长期趋势,股票市场中长期前景明朗。从短期来看,2019年市场面临的整体市场环境要好于2018年,但中国面临的国际环境将更加复杂,在市场整体异常悲观和估值处于历史底部区域的背景下,预期股票市场将维持震荡向上的格局,选择能够最大受益于经济转型的上市公司仍然是我们的主要任务。我们仍然看好金融和消费两个行业的长期发展前景,同时将积极关注中小市值成长公司和周期类行业中龙头公司的投资机会。

  本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来取得更好的长期投资收益。

  本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称估值委员会),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

  截至本报告期末,根据基金合同和相关法律的规定,本基金无应分配但尚未分配的利润。

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称本托管人)在对富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(以下称本基金)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,如实描述违法违规或损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  会计师出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  注:报告截止日2018年12月31日,基金份额总额1,140,200,830.36份,其中国富潜力组合混合基金A类-人民币基金份额净值0.978元,基金份额1,140,061,829.79份;国富潜力组合混合基金H类-人民币基金份额净值0.970元,基金份额139,000.57份。

  富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(原富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第56号《关于同意富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金募集的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,756,545,930.64元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华

  永道中天验字(2007)第26号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》于2007年3月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为8,756,866,710.48份基金份额,其中认购资金利息折合320,779.84份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

  根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金。

  根据《关于富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金修改基金合同的公告》以及更新的《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,自2016年2月29日起,本基金根据销售对象的不同,将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的份额,称为A类基金份额;在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额,称为H类基金份额。新设的份额类别为H类-人民币基金份额、H类-美元基金份额和H类-港币基金份额,原人民币基金份额更名为A类-人民币基金份额。本基金A类基金份额、H类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中价格下跌风险较低、上涨空间较大的上市公司股票,该部分的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为:85%×MSCI中国A股指数+10%×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款利率。

  本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2019年3月22日批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改

  征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

  1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

  注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。

  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值0.25%/当年天数。

  本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

  1.本报告期末和上年度末(2017年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资国富潜力组合混合H-人民币基金。

  2.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

  注:本基金截至2018年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为993,690,433.03元,属于第二层次的余额为108,551,145.80元,无属于第三层次的余额。(2017年12月31日:第一层次1,335,074,140.16元,第二层次66,533,708.20元,无属于第三层次的余额)。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日:同)。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,故标注为0.00。

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  注:买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  8.12.1本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如

  招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银监罚决字〔2018〕1号)》,就招商银行主要违法违规事实公告如下:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用

  担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。

  中国银保监会对招商银行做出如下行政处罚:没收违法所得人民币3.024万元,处以罚款人民币6,570万元,罚没合计人民币6,573.024万元。

  本基金对招商银行投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件仅对招商银行短期经营有一定影响,不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行的长期发展前景,因此买入招商银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

  8.12.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  1、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过,自2018年11月20日起,胡昕彦女士不再担任公司副总经理。相关公告已于2018年11月17日在《中国证券报》和公司网站披露。

  报告期内,2018年8月,刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

  本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币120,000.00元,本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。

  本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

  管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内,本基金新增太平洋证券上海交易单元1个。停止租用广发证券上海交易单元1个。

  券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

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